Kwantitatief onderzoek staat of valt met de infrastructuur. Een veelbelovende factor die look-ahead bias blijkt te zijn, een model dat uren nodig heeft om opnieuw te draaien, data die verschilt tussen onderzoek en productie: zulke problemen kosten meer dan welke slechte trade ook. SemBricks bouwt kwantitatieve finance software voor fondsen, systematische tradingfirma's en quant-onderzoeksteams, zodat onderzoekers hun tijd besteden aan ideeën in plaats van aan leidingwerk.
Quant software die wij bouwen
- Strategieonderzoek: onderzoeksomgevingen waarin ideeën van notebook naar geteste strategie gaan zonder herschrijven.
- Statistische modellen: modellen voor signalen, risico en portefeuilleopbouw, snel en reproduceerbaar geïmplementeerd.
- Trading data-analyse: uitvoeringen, rendement en marktgedrag analyseren om te verbeteren wat live draait.
Van onderzoek naar productie
Het grootste risico in quantwerk is het gat tussen onderzoek en live handelen. Wij helpen dat te dichten met gedeelde code voor onderzoek en uitvoering, point-in-time data zodat backtests alleen zien wat op dat moment bekend was, en snelheid waar het telt, met Rust voor zwaar rekenwerk waar Python te traag is. Data komt uit robuuste marktdata-pipelines, en strategieën draaien op infrastructuur voor algoritmisch handelen.
Veelgestelde vragen over kwantitatieve finance software
Kunnen jullie werken met onze bestaande Python-onderzoekscode?
Ja. Vaak houden wij het onderzoek in Python en verplaatsen wij de rekenintensieve of productieonderdelen naar snellere, robuustere code, met tests die bevestigen dat beide dezelfde resultaten geven.
Hoe voorkomen jullie look-ahead bias?
Met point-in-time data, strikte scheiding van trainings- en testperiodes, en backtests die alleen informatie gebruiken die op elk moment beschikbaar was.
Blijft onze strategie vertrouwelijk?
Ja. Wij tekenen op verzoek een NDA voordat u details over uw strategie deelt.
Is de broncode van ons?
Dat kan. Het eigendom van de broncode wordt contractueel vastgelegd, en de code kan volledig van u zijn, inclusief documentatie en tests.
Onderdeel van onze trading software op maat.
Plan een vrijblijvend gesprek over uw quant-infrastructuur
Alle oplossingen voor kwantitatieve finance van A tot Z
Analyse van Handelsdata: Zie Wat Uw Resultaat Bepaalt
Analyseer uw handelshistorie: resultaat per instrument, sessie en marktregime, MAE/MFE, slippage, drawdowns en positiegrootte. Uit MT4/MT5, IB en crypto.
Kwantitatief Strategieonderzoek: Infrastructuur op Maat
Onderzoeksinfrastructuur voor systematische strategieën: point-in-time data, factoronderzoek, realistische backtests, walk-forward tests en reproduceerbaarheid.
Statistische Modellen voor Trading: Volatiliteit en Risico
Statistische modellen voor trading: rendementsverdelingen, GARCH, regimemodellen, coïntegratie, signaaltoetsen, VaR en expected shortfall, eerlijk gevalideerd.