Overzicht
Elk handelssysteem, elke strategie, elke risicoberekening en elk analysetool draait op marktdata. De kwaliteit van die data, dus hoe snel, volledig, juist en betrouwbaar ze is, bepaalt het plafond voor alles wat erop is gebouwd. Een signaal op een vertraagde koers wordt tegen een slechtere prijs uitgevoerd dan de logica aannam. Een risicoberekening op verouderde data mist de actuele blootstelling. Een backtest op data met gaten geeft een vertekend beeld.
Een feedkoppeling is daarom meer dan de API-aanroep die een koers ophaalt. Het is het verbindingsbeheer dat de feed overeind houdt bij onderbrekingen, de validatie die fouten en gaten opvangt voordat ze verder het systeem in gaan, de normalisatie die verschillende bronnen gelijk trekt, en de bewaking die problemen meldt voordat ze handelsbeslissingen raken.
Wij bouwen marktdatakoppelingen op maat voor systematische handelsfirma's, eigen handelsdesks, bedrijven die handelstechnologie maken en elke organisatie waar de kwaliteit van marktdata direct het handelsresultaat raakt.
Wat marktdatakoppelingen omvatten
Realtime feeds. WebSocket- en streamingverbindingen met beurzen, brokers en dataleveranciers, over de hele levenscyclus: verbinden en authenticeren, abonneren op de juiste instrumenten en datatypes, heartbeats om stilgevallen verbindingen te herkennen, en automatisch herverbinden met herstel van de status. Voor toepassingen waar snelheid telt, kiezen wij ook de locatie van de ontvanger zo dicht mogelijk bij de bron.
REST API's voor snapshots en historie. Historische OHLCV-data, orderboeksnapshots en actuele koersen via REST, met authenticatie, foutafhandeling en beheer van rate limits. Dat laatste wordt vaak onderschat: wie de limieten niet bijhoudt, krijgt fouten en gaten juist op drukke momenten. Verzoeken worden daarom over het beschikbare budget verdeeld, in een wachtrij gezet en naar urgentie geprioriteerd.
Cryptobeurzen. Binance, Bybit, Kraken, Coinbase Advanced Trade en OKX hebben elk eigen conventies voor WebSockets, authenticatie, berichtformaten en abonnementen. Een directe koppeling per beurs is voor de meeste cryptostrategieën de snelste bron.
Traditionele beurzen. Futures- en aandelenbeurzen publiceren marktdata via eigen protocollen, zoals CME MDP 3.0 (SBE), Nasdaq TotalView-ITCH en de XDP-feeds van NYSE, en op veel handelsplatforms nog FIX en FAST. Een directe beursfeed vraagt een datalicentie van de beurs en meestal colocatie of een eigen netwerkverbinding; voor veel organisaties is een broker- of leveranciersfeed praktischer.
Dataleveranciers. Massive (voorheen Polygon.io) voor Amerikaanse aandelen, opties, indices, forex en crypto via WebSocket, REST en bulkbestanden. LSEG (Refinitiv) via de LSEG Data Library en Data Platform-API's; Eikon is in 2025 vervangen door LSEG Workspace. Bloomberg via BLPAPI, met een Terminal-, B-PIPE- of Server API-licentie die bepaalt welke applicaties de data mogen gebruiken. En Interactive Brokers-marktdata via de TWS API voor wie al via IB handelt.
Forexdata. Forex kent geen centrale koers; elke bron vertegenwoordigt een eigen liquiditeitspool. De bied- en laatkoersen van uw broker, via MetaTrader, de streaming-API van OANDA of IG, zijn de prijzen waartegen u daadwerkelijk handelt. Geaggregeerde koersen van meerdere liquiditeitsverschaffers geven een breder marktbeeld, maar wijken af van de prijzen van een specifieke broker.
Meerdere bronnen combineren. Per instrument instellen welke bron voorrang heeft, automatisch overschakelen naar een tweede bron als de eerste wegvalt of afwijkende data levert, en bronnen onderling vergelijken om prijsafwijkingen te vinden.
Validatie. Marktdata bevat fouten: onwaarschijnlijke pieken, ontbrekende bars, dubbele records en tijdstempels in de verkeerde volgorde. Pieken worden herkend ten opzichte van de recente koersen en de normale volatiliteit, gaten en volgordefouten worden gemeld. Per type fout stelt u de reactie in: het datapunt negeren, markeren voor onderzoek, overschakelen naar een andere bron of het team waarschuwen.
Normalisatie. Elke bron gebruikt eigen veldnamen, tijdformaten, precisie en symbolen. Normalisatie zet alles om naar één intern formaat: vaste veldnamen, tijdstempels in UTC, precisie volgens de tickgrootte van het instrument en uw eigen instrumentcodes. Afnemende systemen werken zo met één stabiel formaat.
Historische data. Het ophalen van de historie die onderzoek en backtests nodig hebben, incrementele aanvullingen en opslag die past bij de vragen die erop worden gesteld.
Specifieke Koppelingen
MetaTrader-prijsbridge. Een DLL- of socketbridge die de MT4/MT5-koersen van uw broker beschikbaar maakt voor Python-strategieën of andere systemen, zodat een strategie buiten MetaTrader rekent met de prijzen waartegen wordt uitgevoerd.
Meerdere cryptobeurzen. Spotkoersen, fundingrates van perpetual futures en derivatenprijzen van meerdere beurzen in één uniforme instrumentnaamgeving, met de eigenaardigheden per beurs afgehandeld in de normalisatielaag.
Orderboekfeeds. Level 2-data met volledige marktdiepte. De meeste beurzen leveren een snapshot gevolgd door wijzigingen. Het lokale orderboek past elke wijziging in volgorde toe, controleert volgnummers of checksums om een gemiste update te ontdekken, en haalt dan een nieuwe snapshot op om opnieuw te synchroniseren.
Alternatieve data. Sentiment, nieuws, economische kalenders, optiestromen en on-chaindata, genormaliseerd naast de koersdata voor gebruik in signalen en onderzoek.
Gebruikte technologieën
- Rust — snelle verwerking van WebSocket-feeds, bijhouden van het orderboek, normalisatie van grote datastromen, realtime validatie
- C# / ASP.NET Core — koppelingen met dataleveranciers, beheerlogica voor feeds, data-infrastructuur
- Python — datapijplijnen voor onderzoek, beheer van historische data, verwerking van alternatieve data
- React / Next.js — dashboard voor feedbewaking, rapportage over datakwaliteit, configuratie van feeds
- TypeScript — typeveilige frontend- en API-code door de hele stack
- SQL (PostgreSQL, TimescaleDB) — opslag van historische prijzen, geoptimaliseerd voor tijdreeksqueries
- Redis — actuele prijzen, orderboekcache, status van feeds
- Apache Kafka / berichtwachtrijen — verdelen van grote datastromen naar afnemende systemen
- WebSocket — realtime verbindingen met beurzen en dataleveranciers
- FIX / FAST / SBE — institutionele protocollen voor beursdata
- Binance / Bybit / Kraken / Coinbase WebSocket API's — feeds van cryptobeurzen
- Interactive Brokers TWS API — IB marktdata
- Massive (Polygon.io) / LSEG / Bloomberg API's — koppelingen met professionele dataleveranciers
- MetaTrader DLL bridge — MT4/MT5-prijzen naar externe systemen
Data-infrastructuur is Handelsinfrastructuur
Marktdata is geen bijzaak in een handelsorganisatie, maar kerninfrastructuur. Snelheid, betrouwbaarheid en kwaliteit ervan raken direct de signaalkwaliteit, de uitvoering, de risicoberekening en de waarde van historisch onderzoek. Wie gebruikt wat toevallig beschikbaar is in plaats van wat bij de toepassing past, betaalt daarvoor in elk onderdeel dat op die data draait.
Veelgestelde vragen
Welke databronnen kunt u koppelen?
Cryptobeurzen zoals Binance, Bybit, Kraken, Coinbase en OKX, brokers zoals Interactive Brokers, OANDA en MetaTrader-brokers, en leveranciers zoals Bloomberg, LSEG en Massive (voorheen Polygon.io). Directe beursfeeds kunnen ook, maar vragen een licentie van de beurs en meestal colocatie.
Wat gebeurt er als een feed wegvalt?
De koppeling herkent een stilgevallen verbinding via heartbeats, verbindt automatisch opnieuw, abonneert opnieuw en herstelt de status. Voor orderboeken wordt een nieuwe snapshot opgehaald. Is er een tweede bron ingesteld, dan kan die het overnemen en krijgt uw team een melding.
Wie regelt de datalicenties?
U, met de beurs of leverancier. Licenties beperken vaak opslag, doorgifte en weergave in andere applicaties; wij bouwen de koppeling binnen de voorwaarden van uw licentie.
Kunnen verschillende bronnen worden gecombineerd?
Ja. Een normalisatielaag zet symbolen, tijdstempels (in UTC) en precisie om naar één intern formaat, bepaalt per instrument welke bron voorrang heeft en vergelijkt bronnen om afwijkende prijzen te vinden.
Wie is eigenaar van de code?
Het eigendom van de broncode wordt in het contract vastgelegd, en de code kan volledig van u zijn, inclusief documentatie en tests.
Zie ook tickdataverwerking, grafieken op maat en wat is een WebSocket.
Koppel uw marktdata
Vertel ons welke markten, bronnen en snelheidseisen voor u belangrijk zijn. Wij laten zien hoe wij de data zouden koppelen, controleren en verdelen.