Elk signaal, elke backtest en elke order is zo goed als de marktdata erachter. Vertraagde ticks, gaten, foutieve koersen en inconsistente symbolen tussen bronnen vertekenen resultaten ongemerkt, en de problemen zijn lastig te herleiden zodra ze een strategie bereiken. SemBricks bouwt marktdata-infrastructuur voor traders, systematische firma's en fintechbedrijven: data verzamelen bij brokers, exchanges en leveranciers, opschonen en normaliseren, efficiënt opslaan en leveren aan de systemen die het nodig hebben.
Marktdata-oplossingen die wij bouwen
- Feedkoppelingen: realtime koersen en orderboeken van brokers, exchanges en dataleveranciers via WebSocket, REST en het FIX-protocol.
- Tickdata verwerking: opschonen, samenvatten tot OHLCV-bars en jaren aan tickdata opslaan zodat die snel te bevragen is.
- Maatwerk charting: grafieken en visualisaties rond uw eigen indicatoren en data.
Data waarop u kunt vertrouwen
Wij bouwen datapipelines met controles bij elke stap: gaten en uitschieters detecteren, tijdzones en sessiegrenzen gelijktrekken, symbolen tussen bronnen mappen en vastleggen waar elk datapunt vandaan komt. Strategieën en backtests werken dan vanuit één consistente bron. Zie ook datapipelines en kwantitatieve finance software.
Veelgestelde vragen over marktdata
Kunnen jullie data van meerdere brokers en exchanges combineren?
Ja. Wij normaliseren symbolen, tijdstempels en formaten, zodat data uit verschillende bronnen naast elkaar kan worden gebruikt of samengevoegd.
Hoeveel historische tickdata kunnen jullie opslaan?
Jaren aan tickdata over veel instrumenten, opgeslagen in formaten die zijn ontworpen voor snelle tijdreeksqueries. Het ontwerp hangt af van uw volumes en hoe de data wordt gebruikt.
Is de broncode van ons?
Dat kan. Het eigendom van de broncode wordt contractueel vastgelegd, en de code kan volledig van u zijn, inclusief documentatie en tests.
Onderdeel van onze trading software op maat.
Plan een vrijblijvend gesprek over uw marktdata
Alle marktdata-oplossingen van A tot Z
Marktdata Feeds Koppelen: Beurzen, Brokers, Leveranciers
Marktdatafeeds voor handelssystemen: WebSockets van beurzen, brokerstreams en API's van leveranciers, met herverbinden, orderboeksync, validatie en failover.
Tickdata Verwerken: Vastleggen, Opslaan, Bars, Orderflow
Infrastructuur voor tickdata: volledig vastleggen, compacte kolomopslag, bars van elk type, orderflow- en spreadanalyse, opschonen en snelle toegang.
Trading Grafieken op Maat: Indicatoren, Orderflow, Uw Data
Tradinggrafieken op maat: eigen indicatoren, Renko- en volumebars, footprint en volumeprofiel, strategie-overlays en meerdere tijdframes, op uw eigen data.